Can risk-neutral skewness and kurtosis subsume the information content of historical jumps?

Can risk-neutral skewness and kurtosis subsume the information content of historical jumps?

教授    7818    ggpam@mail.npust.edu.tw
年份2022
作者潘璟靜, 許永明*, 吳土城
Author count3
Created date2022-03-10
作者順序第一作者
通訊作者
發表年份2022
發表月份1
期刊名稱Journal of Financial Markets
出版地國別/地區美國
發表卷數57
發表期數0
起始頁1
結束頁15
發表型式
審稿制度
出版語言外文