Can risk-neutral skewness and kurtosis subsume the information content of historical jumps?
Can risk-neutral skewness and kurtosis subsume the information content of historical jumps?
教授
7818
ggpam@mail.npust.edu.tw
年份 | 2022 |
作者 | 潘璟靜, 許永明*, 吳土城 |
Author count | 3 |
Created date | 2022-03-10 |
作者順序 | 第一作者 |
通訊作者 | 否 |
發表年份 | 2022 |
發表月份 | 1 |
期刊名稱 | Journal of Financial Markets |
出版地國別/地區 | 美國 |
發表卷數 | 57 |
發表期數 | 0 |
起始頁 | 1 |
結束頁 | 15 |
發表型式 | |
審稿制度 | 是 |
出版語言 | 外文 |